Il marchese Francesco II Gonzaga fece costruire questa chiesa per celebrare la sua vittoria, attribuita all’intercessione della Vergine, sull’esercito di Carlo VIII Re di Francia (Fornovo, 1495). La chiesa ospitava la celebre omonima pala, dipinta per l’occasione da Andrea Mantegna, che tre secoli dopo gli invasori francesi trasferirono al Louvre; la chiesa, divisa in due piani, fu destinata ad usi profani. Di recente è stato recuperato il piano inferiore, con quanto resta dell’originaria ornamentazione; forse più ricca è quella delle volte, comprese nell’inaccessibile salone ricavato al piano superiore.